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经济学专业炒股厉害吗(为什么学金融的不炒股)

ITeuo2022-05-28 07:10:35
彭华价值基金净值-弘基基金2021年12月15日发(作者:高歌)[考研类试卷]经济学基础综合金融(投资学)模拟试卷2 一、简答题 1 请阐述利用方差法衡量风险所存在的缺陷。 2 比较系统风险和非系统风险。 简述Roy的“安全第一”法则,以及由此应采用的投资策略。 4 简述低阶矩风险度量理论的主要思想。 5 简述市场参与者的有限理性,并将其与传统金融理论中的完全理性加以比较

彭华价值基金净值-弘基基金

经济学专业炒股厉害吗(为什么学金融的不炒股)2021年12月15日发(作者:高歌)

[考研类试卷]经济学基础综合金融(投资学)模拟试卷2 一、简答题 1 请阐述利用方差法衡量风险所存在的缺陷。 2 比较系统风险和非系统风险。 简述Roy的“安全第一”法则,以及由此应采用的投资策略。 4 简述低阶矩风险度量理论的主要思想。 5 简述市场参与者的有限理性,并将其与传统金融理论中的完全理性加以比较。 6 比较主动投资策略和被动投资策略。 7 简述支持和反对主动投资策略的实证检验。 8 简述对理性形成的三个逐步放松的条件。 9 对投资者心理区间的分析与传统金触理论有什么分歧? 10 比较“代表性启发式思维”与“可获得性启发式思维”。 11 如何判断一个投资者的风险态度? 12 简述影响投资收益率的因素。 1 简述投资收益的来源及其之间的相互关系。 14 影响投资策略选择的因素有哪些? 15 如何进行投资的业绩评价? 16 请对完整的投资过程作简要的概述. 答案见麦多课文库

二、计算题 17 在年初,投资者拥有如下数量的4种证券,这些证券均不发放红利,其当前和预期年末价格为: 投资组合的期望收益率是多少? 18 某投资者的效用函数为:这一年国库券的收益率为6%,而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。要使该投资者更偏好风险资产组合,其风险厌恶度不能超过多少?要是该投资者更偏好田库券.其风险厌恶度不能低于多少? 19 股票A和B的期望收益率和标准差为: 你购买元股票A,并卖空10 000元的股票B,使用这些资金购买更多的股票A。两种证券间的相关系数为0.25。你的投资组合的期望收益率和标准差是多少? 答案见麦多课文库

20 你拥有三种证券,估计有如下的收益率的联合概率分布: 如果你的资金有20%投资于证券A,50%于B,0%于C,计算组合的期望收益率和标准差。 21 已知某资产组合包含两种资产,这两种资产的有关数据如下,计算该资产组合的方差和标准差。 ρ1,2=0.75;σ1=10;σ2=20;W1=2/;W2=2/ 22 假定未来的宏观经济状况以及2种股票和1年期国库券的收益率如下表所示,请计算A和B两种股票的预期的收益率、方差和标准差;如果某资产组合由A和B2种股票组成,并且各占50%,请计算该组合的预期收益率、方差和标准差;如果某资产组合中,含有20%的1年期国库券,而A和B2种股票各占40%,请计算该组合的预期收益率、方差和标准差。 2 设市场指数回报率的标准差为20%,请根据下面的数据,计算股票A和股票B的历史贝它系数,并解释为什么股票B虽然标准差较大,但是贝它值却较低。 24 利用Jensen测度,将包括市场指数在内的三种基金进行排序。 答案见麦多课文库

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上传时间: 2021-12-15 06:22:08
留言与评论(共有 16 条评论)
本站网友 2013考研人数
7 minutes ago 发表
简答题 1 请阐述利用方差法衡量风险所存在的缺陷
本站网友 华润医药集团
30 minutes ago 发表
50%于B
本站网友 sticker桌面便签
12 minutes ago 发表
4 简述低阶矩风险度量理论的主要思想
本站网友 quaner
9 minutes ago 发表
请计算该组合的预期收益率
本站网友 国研中心
2 minutes ago 发表
你的投资组合的期望收益率和标准差是多少? 答案见麦多课文库 20 你拥有三种证券
本站网友 迪亚多纳
4 minutes ago 发表
11 如何判断一个投资者的风险态度? 12 简述影响投资收益率的因素
本站网友 厦门艾尔文视觉
29 minutes ago 发表
这些证券均不发放红利
本站网友 心血漏洞
29 minutes ago 发表
两种证券间的相关系数为0.25
本站网友 电脑族
5 minutes ago 发表
简述Roy的“安全第一”法则
本站网友 爱无赦
4 minutes ago 发表
计算该资产组合的方差和标准差
本站网友 二次开发平台
29 minutes ago 发表
2 比较系统风险和非系统风险
本站网友 近视眼怎么恢复
1 second ago 发表
这些证券均不发放红利
本站网友 wakao
10 minutes ago 发表
7 简述支持和反对主动投资策略的实证检验
本站网友 丹阳房屋出租
3 minutes ago 发表
7 简述支持和反对主动投资策略的实证检验
本站网友 百家讲坛战国七雄
16 minutes ago 发表
方差和标准差;如果某资产组合由A和B2种股票组成